Simulação 4
Simulação 5
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 4.0
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 8.0
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 4.0
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% -2.00 -0.30 -0.30 0.00 -0.20 2.00 0.30 0.30 0.40 0.20 2.0
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 11.2
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 4.7
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 4.7
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
VaR
(Week)
Var
Anualizado
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% 29.9% 1.2% -2.1% 3.9% 2.2% 0.4% 2.9%
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% 15.0% 0.6% -1.0% 1.9% 1.1% 0.2% 1.5%
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% 29.9% 1.2% -2.1% 3.9% 2.2% 0.4% 2.9%
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% 59.8% 2.5% -4.2% 7.8% 4.4% 0.8% 5.9%
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% 11.7% 0.0% -1.1% 1.7% 0.7% 0.1% 1.1%
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% 28.0% 0.0% -2.5% 4.0% 1.6% 0.4% 2.5%
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% 28.0% 0.0% -2.5% 4.0% 1.6% 0.4% 2.5%
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
ES
(Week)
ES
Anualizado
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% 14.0% 0.6% -1.0% 1.8% 1.0% 0.3% 2.0%
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% 7.1% 0.3% -0.5% 0.9% 0.5% 0.1% 1.0%
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% 14.0% 0.6% -1.0% 1.8% 1.0% 0.3% 2.0%
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% 28.1% 1.2% -2.0% 3.6% 2.1% 0.6% 4.0%
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% 5.3% 0.0% -0.5% 0.7% 0.3% 0.1% 0.7%
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% 12.8% 0.0% -1.1% 1.8% 0.7% 0.2% 1.7%
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% 12.8% 0.0% -1.1% 1.8% 0.7% 0.2% 1.7%
λ
λλ
λ
Tabela 2 Limites Efetivos ou estimados Optimal Allocation VaR
Tabela 3 Limites Efetivos ou estimados Optimal Allocation ES
Tabela 1 Limites Efetivos ou estimados Limite Inferior Limite Superior
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 3.0
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 6.0
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% -1.00 -0.15 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.15 0.10 0.20 0.10 3.0
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% -2.00 -0.30 -0.30 0.00 -0.20 2.00 0.30 0.30 0.40 0.20 1.5
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 8.4
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 3.5
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% -1.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 1.00 0.00 0.10 0.20 0.10 3.5
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
VaR
(Week)
Var
Anualizado
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% 38.7% 1.8% -2.8% 5.5% 3.1% 0.6% 3.9%
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% 19.4% 0.9% -1.4% 2.8% 1.6% 0.3% 2.0%
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% 38.7% 1.8% -2.8% 5.5% 3.1% 0.6% 3.9%
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% 77.4% 3.6% -5.7% 11.0% 6.3% 1.1% 7.9%
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% 15.2% 0.0% -1.4% 2.3% 0.9% 0.2% 1.4%
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% 36.4% 0.0% -3.4% 5.5% 2.3% 0.5% 3.3%
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% 36.4% 0.0% -3.4% 5.5% 2.3% 0.5% 3.3%
Fundo Mercados Dólar Inflação Pré Bolsa PRE2Y IBOV USD IPCA3Y 10Y
ES
(Week)
ES
Anualizado
Fundo 1 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -10% 0% 540 -6% a 15% 18.1% 0.9% -1.3% 2.6% 1.5% 0.4% 2.7%
Fundo 2 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -20% a 20% 20% 0% 49% 9.1% 0.4% -0.7% 1.3% 0.7% 0.2% 1.4%
Fundo 3 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa 0% 0% 0% 0% 18.1% 0.9% -1.3% 2.6% 1.5% 0.4% 2.7%
Fundo 4 Pré, Inflação, Dólar e Bolsa -30% 0% 0% -30% a 67% 36.4% 1.7% -2.7% 5.1% 2.9% 0.8% 5.4%
Fundo 5 Pré, Inflação e Dólar 0% 0% 0% 0% 6.9% 0.0% -0.6% 1.0% 0.4% 0.1% 0.9%
Fundo 6 Pré, Inflação e Dólar -10% 0% 500 0% 16.6% 0.0% -1.6% 2.5% 1.0% 0.3% 2.2%
Fundo 7 Pré, Inflação e Dólar -10% a 10% 0% 0% 0% 16.6% 0.0% -1.6% 2.5% 1.0% 0.3% 2.2%
λ
λλ
λ
Tabela 2 Limites Efetivos ou estimados Optimal Allocation VaR
Tabela 3 Limites Efetivos ou estimados Optimal Allocation ES
Tabela 1 Limites Efetivos ou estimados Limite Inferior Limite Superior